دانشجویان ریاضیات مالی
می خواهیم نشان دهیم برای این منظور یک فرایند کمکی به صورت زیر را در نظر بگیرید باتوجه به فرمول دیفرانسیل ایتو داریم . حال با توجه به می توانیم بنویسیم و داریم پس با نوشتن به فرم فوق ادادمه می دهیم و خواهیم داشت
ادامه مطلبمعمولا وقتی از یک تابع دیفرانسیل می گیریم . مشتق آنرا در دیفرانسیل متغیر اصلی ضرب می کنیم . اما در واقع در اینجا از درجات بالاتر دلتا ها صرفنظر می کنیم . به طور مثال و حالا درست تر یا کلی تر ببینیم . سوال اینجاست که این رابطه چونه بدست می آید ؟ کسانی که فرمول ایتو را […]
ادامه مطلبفرض کنید فرایند تصادفی به صورت زیر داده شده است . معادله دیفرانسیل تصادفی آن چگونه خواهد بود ؟ این بار می خواهیم بدون استفاده از فرمول دیفرانسیل ایتو معادله دیفرانسیل SDE را بدست اوریم . می دانیم که صرفنظر از مرتبه های بالاتر حال با توجه به داریم این معادله دیفرانسیلی است که نتیجه اش همان فرایند تصادفی مذکور […]
ادامه مطلب