روش های پایه در حل معادلات دیفرانسیل تصادفی SDE

stochastic differential equations numerical methods روش هایی که برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی بکار می روند بسیار متنوع هستند . اما در این جا قصد دارم تا روش های پایه بر مبنای روش های اویلر و تیلور را بیان نماییم. فرض کنید معادله دیفرانسیل تصادفی SDE  ب هصورت زیر داده شده است .(ضمنا روشهای ارایه شده برای فرمول های ایتو […]

ادامه مطلب