مثال معروف انتگرال ایتو
این مثال بسیار معروفی در حوزه انتگرال گیری ایتو می باشد که البته نشان دهنده وجه تمایز بین حسابان معمولی و جسابان تصادفی نیز هست . فرض کنید حرکت براونی با شروع اولیه از صفر داریم . به جهت اثبات تابع فی را به صورت فوق تعریف می کنیم . با استفاده از تعریف انتگرال تصادفی می توانیم بنویسیم حال […]
ادامه مطلب